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Hamburger Boutique erweitert Aktives Currency Overlay um Machine-Learning-Modell

Hamburger Boutique erweitert Aktives Currency Overlay um Machine-Learning-Modell

Die in Hamburg ansässige Investment-Boutique 7orca Asset Management erweitert ihren Investmentprozess um ein proprietäres Machine-Learning-Modell für das aktive Management von Währungsrisiken.

Der Asset Manager arbeitet schwerpunktmäßig mit Quant-Modellen in zwei Bereichen - zum einen im Currency-Overlay und zum anderen in Short-Volatility-Strategien.

Ulrich Janus, Senior Quant Researcher bei 7orca, hat mit dem vierköpfigen Quant-Research-Team von 7orca ein Machine-Learning-Modell entwickelt, um komplexe Muster in Kursbewegungen zu analysieren, die anderweitig schwierig erkennbar seien. „Künstliche neuronale Netze bilden die Basis unseres Deep-Learning-Modells - damit sind wir in der Lage, Trends an den Währungsmärkten effektiv zu antizipieren“, so Janus.

KI birgt signifikantes Potenzial

„Durch die Erweiterung unseres bewährten Investmentprozesses um Methoden der künstlichen Intelligenz haben wir einen weiteren, wesentlichen Baustein für ein performanceorientiertes Aktives Currency Overlay geschaffen“, so Tindaro Siragusano, CEO von 7orca.

Im Hinblick auf das Currency-Overlay-Management erachten die Experten einige Vorteile des maschinellen Lernansatzes der künstlichen neuronalen Netze als entscheidend. Die erfolgreiche Anwendung eines neuronalen Netzes hänge entsprechend von verschiedenen Faktoren ab wie etwa der Aufbereitung der Daten, der Wahl der Netzarchitektur und der Anwendung der Regularisierungsmethoden.

Bei entsprechender Umsicht birge die künstliche Intelligenz ein signifikantes Potenzial für die Entwicklung erfolgreicher Siche-rungsstrategien. So sei 7orca der Auffassung, dass maschinelles Lernen eine wichtige Diversifizierung innerhalb eines modellgetriebenen Sicherungsansatzes darstellt.

Siragusano hat das Unternehmen im März 2017 gegeründet, welches im November 2017 die BaFin-Lizenz erhalten hatte. Nach eigenen Angaben verwaltet die Boutique inzwischen bereits rund €1 Milliarde Assets und befindet sich nach wie vor auf Wachstumskurs.

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